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67747.com8年锻造专业团队 长信量化家族捕获超额收益
发布日期:2019-11-08 04:28   来源:未知   阅读: 次 

  “天性如何并不重要,重要的是你开始改变”。正如这句《疯狂动物城》中的经典台词,有些站在创新前沿的基金公司,已经致力于打造自己的特色业务,为投资者赢得更多超额收益。

  捕捉到量化投资在中国市场的发展前景,Google在新西兰试行Duplex 将预订带长信基金在业内率先组建了专门的投研团队,构建了较为齐全的量化产品线,并在跌宕起伏的行情下交出了令市场瞩目的亮丽成绩单。

  据了解,长信基金旗下共有6只量化产品,包括长信量化先锋混合、长信量化中小盘股票、长信量化多策略股票、长信医疗保健(LOF)、长信一带一路分级、长信能源互联网(LOF)。目前按照三大条线对量化产品进行布局,以满足投资者的不同需求。

  去年以来A股市场先抑后扬、震荡强烈,但长信量化家族经受住了考验,以优异的产品业绩保障了基金持有人的利益。标点财经研究院与《投资时报》联袂锻造的《2016中国基金业白皮书》显示,长信量化产品的短、中、长期业绩表现俱佳。Wind数据统计,截至2016年3月21日,老牌明星产品长信量化先锋混合近6个月收益率为33.91%,居同类471只基金第1位;去年成立的长信量化中小盘股票、长信量化多策略股票最近6个月收益率分别为33.62%和25.12%,居同类132只基金第1、第2位。

  明者因时而变,知者随事而制。变化莫测的市场行情,时刻考验着基金公司的应对能力。

  量化投资在中国刚刚起步,而长信基金以敏锐的嗅觉挖掘到了其在中国巨大的发展空间,将量化产品打造为一块金字招牌。据悉,该公司量化产品按照三条产品线进行布局。其中以主动量化产品线为核心,主要利用模型选股来分散投资。

  据记者了解,长信基金的量化选股模型具有鲜明的多样化特征,不同量化基金对应不同量化选股模型。模型储备的丰富不仅体现在投资风格的差异化,更体现在建模方法的多样化以及多种策略的综合运用。长信量化投资团队多年研究积累形成丰富的量化模型储备,足以支撑完备的量化基金产品线,也可避免单一模型潜在的风险。 长信旗下的量化产品每只都有自己独特的魅力:长信量化先锋混合是业界的“元老级”量化公募基金;长信量化中小盘股票最早把主动量化延伸到不同领域;长信医疗保健(LOF)是业界第一只行业量化产品,是走向细分量化领域的行业先锋。

  丰富的模型和产品储备,是长信基金主动量化布局的坚实基础。而其量化产品出色的业绩,更是成为该公司量化投资综合实力的证明。

  传统主动量化产品是长信基金的主打方向。Wind数据统计,截至今年3月21日,长信量化先锋混合近一年收益率为39.81%,居同类451只基金第2位。2015年2月4日成立的长信量化中小盘股票,近一年收益率为18.03%,居同类74只基金中第5位;2015年7月14日成立的长信量化多策略股票,近6个月收益率为25.12%,居同类132只基金第2位。

  由此可见,长信量化家族为各类风格偏好的投资者提供了多种选择,并凭借投资范围广、投资策略灵活、业绩稳健等诸多优势,成为投资者战胜市场、捕获超额收益的利器。

  自国内首只量化基金2004年诞生后,量化投资在国内的运用一度不温不火,直到2009年股指期货推出才真正受到投资者的关注。而长信基金则在2008年就前瞻性地组建了量化投资团队,专注于研发量化产品。

  据《投资时报》记者了解,长信基金量化投资团队成员共9人,全部为硕士及以上学历,专业背景主要为金融工程、数学、计算机等;主要从业经历为量化投资模型研发、风险与绩效评估、指数工具研究相关。

  其中,长信基金量化投资团队领军人—量化投资部总监常松,系东南大学管理学博士,16年量化投资经历。他曾任富国中证红利指数和富国沪深300指数的基金经理,尊嘉资管投资经理、中原证券投资主办。现为长信量化多策略股票基金经理。

  多年来,他致力于打造多策略量化产品。在他看来,单一策略并不稳定,量化投资的趋势在于多策略。将多个模型组合,运用不同量化模型甄选重复度较低的投资标的,能全面捕捉市场投资机会,适应不同的市场条件。

  长信量化先锋混合、长信量化中小盘股票、长信医疗保健(LOF)等几只产品的基金经理左金保,以及长信一带一路分级、长信能源互联网(LOF)的基金经理邓虎,均为武汉大学经济学硕士。

  左金保自2010年7月加入长信基金,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员。在他看来,主动量化涉及量化选股、量化行业配置和量化择时策略,通过不断完善多层次、系统化的市场监控体系和投资决策体系,能够在不同的市场环境下获取稳健超额收益。

  邓虎曾任上海申银万国证券研究所金融工程分析师,2015年6月加入长信基金,担任高级量化研究员,从事分级基金和衍生品研究工作。他认为,工具化将会是未来基金公司提供给投资者的重要工具。一方面需要设计出投资者需要的工具,提供给市场;另一方面,在工具性产品的投资中,保持工具的纯粹性将是非常重要的,保持高仓位、尽量降低申赎对基金净值的影响是工具型产品投资的核心。对被动投资而言,细节至关重要,要努力改善每一个细节,为投资者提供纯粹的交易工具。产品设计应追求细节制胜,打破同质化困境。

  常松向记者透露了量化投资团队管理模式,会将团队管理得更像一个科技企业。在这里没有尊老爱幼,只有自由的交流讨论。无论谁有不错的创意和Idea都可以积极提出,67747.com,在一段时间检验通过后,新的策略和模型就会实盘操作。这促使公司量化投资更富有生命力,更能适应市场变化。

  经过8年多的团队建设和市场磨砺,长信量化投资团队凭借领先的投研能力、出色的产品业绩成为中国基金业的量化投资标杆。

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